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Diplomado en Gestión de Riesgo Financiero

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Nuestro Diplomado en Gestión del Riesgo Financiero tiene como objetivo general, entregar a sus estudiantes las herramientas asociadas a una buena gestión del riesgo financiero de portafolios de instrumentos de renta fija y variable.


A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO

El programa está orientado a profesionales universitarios que se desempeñan o desean desempeñarse en el sistema financiero o en áreas financieras de grandes empresas y que buscan profundizar sus conocimientos sobre análisis y gestión de instrumentos del mercado de capitales y administración de portafolios con especial énfasis en los riesgos financieros que esa labor conlleva.

 

POSTULACIÓN

Para iniciar su postulación, favor envíenos los siguientes documentos al mail educacioncontinua@uss.cl

  • Currículum Vitae.
  • Copia de su Cédula de Identidad (por ambos lados).

 


CONTENIDOS

MÓDULO 1: “ANÁLISIS MACROECONÓMICO.”

Una adecuada gestión de portafolios requiere de una comprensión de la evolución probable de las variables macroeconómicas claves del país en el futuro cercano. Por una parte, el módulo pretende introducir a los alumnos los aspectos fundamentales que describen el marco macroeconómico y permiten comprender el comportamiento de la economía como las políticas que se adoptan por parte de la autoridad política y su incidencia en el comportamiento de las variables claves del mercado de capitales.

Contenidos:

  • Aspectos macroeconómicos
  • Oferta y demanda agregada y la Política Fiscal
  • El dinero y la Política Monetaria
  • La Balanza de Pagos y el Mercado Cambiario
  • Globalización e Integración

 


MÓDULO 2: “ENTORNO NORMATIVO.”

Las normas y convenciones que rigen los mercados financieros también deben ser conocidas por sus participantes a objeto de no incurrir en eventuales infracciones a la legislación vigente y/o pérdidas no deseadas. Por ello, este módulo analiza las características principales de las principales normativas que rigen el mercado financiero nacional.

Contenidos:

  • Aspectos principales de la normativa del Banco Central. Compendio de normas financieras y cambios internacionales
  • Aspectos principales de la normativa de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras
  • Aspectos principales de las Normas del Mercado de Valores. Superintendencia de Valores y Seguros

 


MÓDULO 3: “ANÁLISIS TÉCNICO.”

El objetivo del módulo es familiarizar a los alumnos con el análisis técnico de los mercados financieros, entender la lógica de su funcionamiento, su aplicabilidad y sus herramientas básicas.

Contenidos:

  • Características y críticas al enfoque técnico.
  • Series históricas de precios.
  • Tendencia y teoría de Dow.
  • Gráficos de punto y figura; teoría de la onda de Elliott.
  • Chartismo.
  • Indicadores y osciladores.
  • Velas japonesas o “Candlestick”.

 


MÓDULO 4: “MERCADOS SPOT DE MONEDAS E INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA Y VARIABLE.”

El módulo pretende entregar los conocimientos necesarios para comprender los mercados spot, valorizar sus instrumentos y analizar la sensibilidad de éstos ante cambios de las variables de mercado.

Contenidos sub-módulos:

4.1 Mercado de monedas.

  • Lenguaje de Mercado.
  • Mercado de moneda extranjera.
  • Gestión del mercado de divisas.

4.2 Mercado de Renta Fija.

  • Teoría básica del interés.
  • Bonos. TIR.
  • Duración, convexidad. Factores determinantes.
  • La estructura de tasas de interés. Forward de tasas.
  • Dinámica de las expectativas.
  • Inmunización de portafolios.

4.3 Mercado de renta variable.

  • Precio de acciones, retorno y horizonte de inversión.
  • Dividendos vs inversión y crecimiento. Crecimiento esperado.
  • Valorización: flujos descontados.

 


MÓDULO 5: “RIESGOS FINANCIEROS.”

El módulo persigue que el alumno conozca y comprenda los diferentes tipos de riesgos, como éstos pueden afectar la labor de un administrador financiero, y asimile las características de un modelo que permite la medición de los riesgos normales de mercado.

Contenidos:

  • Principios generales. Normativa internacional/nacional.
  • Riesgo de mercado.
  • Riesgo de crédito.
  • Riesgo de operación.
  • El modelo de valor en riesgo (VaR).

 


MÓDULO 6: “INGENIERÍA FINANCIERA.”

Este módulo está orientado a que el alumno comprenda los principales instrumentos derivados, y como éstos permiten la cobertura de riesgos tomando en consideración la actitud frente al riesgo del inversionista o administrador de un portafolio.

Contenidos:

  • Forwards/Futuros
  • Swaps
  • Estrategias de cobertura con fijación de variables de mercado (monedas, tasas)
  • Opciones. Mercados. Tipos de opciones. Posiciones al vencimiento.
  • Propiedades de las opciones. Paridad put-call.
  • Estrategias de negociación/cobertura de riesgo con opciones
  • Modelos de valorización de opciones.

 

 

CUERPO DOCENTE

Director del programa

JUAN LUIS DIETERT HENRÍQUEZ

Ingeniero Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Posgrado Administración de Empresas, Universidad Adolfo Ibáñez. Ex Gerente de Finanzas Banco del Desarrollo. Ex Jefe de Desarrollo de Sistemas Banco Central de Chile. Consultor Asociado in.Compliance en temas de gestión de Riesgos Financieros. Profesor Facultad de Ingeniería y Tecnología, Universidad San Sebastián , docente en la Universidad de Santiago, Universidad del Desarrollo e Instituto de Estudios Bancarios. Ha participado como instructor en el proceso de Certificación para Intermediarios de Valores ACIV.


 

Cuerpo docente

ERNESTO A. ABURTO GUARDA

M.B.A. Universidad de Santiago, Contador Auditor. Experiencia de más de 20 años en el sistema financiero, desempeñándose como Jefe de Mesa de Dinero de Spot y Derivados, Banco Estado y Banco del Desarrollo. En el área académica fue Director Académico del Instituto de Estudios Bancarios. Profesor de Mesa de Dinero e Instrumentos Derivados en diversas universidades, Jefe de Gestión Financiera en la Tesorería General de la República, a cargo de la ejecución y compliance de las Inversiones del Tesoro, Deuda Pública y Fondos Soberanos. Perito Judicial.

 

BERNARDO GUTIÉRREZ PÉREZ

Abogado, Universidad Diego Portales. 1990. Magíster en Derecho de Negocios, Universidad Adolfo Ibáñez. 2000- 2001. Amplia trayectoria en ámbitos legales de industrias reguladas. Abogado de Banco O’Higgins, Banco Santiago, Banco Santander y Banco Falabella. Asesoría Legal del Negocio, Asesoría Área Comercial Empresas G Empresas y Gerencia de Riesgos. Amplia experiencia Docente. Garantías, Litigación, Riesgos, Prevención Lavado Activos, Normativa de Quiebras. Mercado de Valores. I. Subercaseaux, desde 1991 a 2018. Universidad del Desarrollo y Thomson Reuters

 

JUAN GABRIEL NAVARRO A.

Ingeniero Comercial U. de Chile, MBA U.de Barcelona, con más de 25 años de experiencia en instituciones del Mercado Financiero en Chile, México y España, principalmente en cargos ejecutivos. Se ha desempeñado como Operador de Mesa de Dinero, Subgerente y Gerente General en los bancos de Chile, BancoEstado, American Express , Bhif(BBVA), BancoEstado SA C. de Bolsa, Vantrust Capital SA C. de Bolsa y Afex Agentes de Valores. Ha construido desde cero negocios de intermediación de monedas, desarrollado canales de distribución y potenciado diversos negocios. Posee además una amplia experiencia como profesor de cátedra y capacitador en temas financieros.

 

HÉCTOR ORTEGA GONZÁLEZ.

Ingeniero Civil Industrial y Magister en Ciencias de la Ingeniería, especialidad en Finanzas, Pontificia Universidad Católica de Chile. Master of Finance, MIT Sloan School of Management, Cambridge, U.S.A. Se desempeña en una empresa especializada en la creación de modelos de tasas de interés, diseño e implementación de modelos de valorización, índices y de riesgo para el mercado chileno.

 

 

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  • Fecha de Inicio: Agosto 5, 2019
  • Duración: 162 horas
  • Horario: Lunes, miércoles y viernes, 19:00 – 21:15 hrs
  • Arancel: $1.800.000.-
  • Matrícula: $100.000.-
  • Modalidad Estudios: Presencial
  • Modalidad Curso: Abierto
  • Régimen: Abierto
  • Campus: Santiago